У Шеньчжені немає своїх кулінарних традицій. У більшості ресторанів пропонують страви гонконгської і кантонскої кухонь. Велика кількість мігрантів з усіх куточків Китаю намагається відкривати в Шеньчжені свої заклади громадського харчування, але лише деякі з приїжджих раніше були рестораторами. Саме тому до вибору кафе і ресторанів в Шеньчжені потрібно підходити особливо ретельно. Чудові ресторани розташовуються в туристичних місцях – на вулицях Баден і Леюань.
У місті є також багато закладів, де подають страви європейської, японської, американської кухонь. Так, кращі гамбургери в місті готують в ресторані «The Butchers Club», індійську їжу потрібно пробувати в «Indian Spice», мексиканське меню пропонує закусочна «Tristan’s Calmex».
Після вечері вечір не закінчується. Публіка відправляється слухати прославлених музикантів, які часто грають в нічний час в залах «The Terrace» і «V Bar». В районі Ост можна знайти заклади, де звучить жива джазова музика. Багато бари в Шеньчжені не мають танцполів. Тут, скоріше, прийнято сидіти за барною стійкою або столиком і пити пиво, коктейлі або алкоголь міцніше, ніж танцювати. Деякі кафе мають власні пивоварні.
Нічні клуби працюють до пізньої ночі, а вдень проводять уроки модною сальси.
На романтичне побачення краще відправитися в панорамний бар. До таких належить, наприклад, «Eden Garden», розташований на даху будівлі «Hilton Shenzhen Shekou Nanhai». Тут пропонують вишукані фірмові коктейлі під акомпанемент реміксів від провідних ді-джеїв світу. Бар розташовується в районі Шекоу близько корабля «Мінхуа». Ще одне цікаве містечко, з вікон якого все місто видно, як на долоні, – це бар «The Penthouse», який знаходиться на 38 поверсі готелю «Grand Hyatt Shenzhen». На питання, що тут замовити, є проста відповідь – фірмовий коктейль «Червоний дракон», що складається з горілки, апельсинового і лимонного соків, подрібненого льоду. Зверху додано журавлинний сік.